四年后，李广率军出雁门关，被成倍的匈奴大军包围，李广终因寡不敌众而受伤被俘。匈奴单于久仰李广威名，命令手下：匈奴骑兵便把当时受伤得病的李广放在两匹马中间，让他躺在用绳子结成的网袋里。走了十多里路，李广装死，斜眼瞧见他旁边有个匈奴少年骑着一匹好马，李广突然一跃，跳上匈奴少年的战马，把少年推下马，摘下他的弓箭，策马扬鞭向南奔驰，匈奴骑兵数百人紧紧追赶。李广边跑边射杀追兵，终于逃脱，收集余部回到了京师。汉朝廷把李广交给法官，法官判李广部队死伤人马众多，自己又被匈奴活捉，应当斩首，后用钱赎罪，成为平民。这正是匈奴称其为“飞将军”的由来。

过了不久，匈奴攻入辽西，击败了韩安国的军队。于是皇帝召李广，封他为右北平太守。李广任右北平太守后，匈奴畏惧，避之，数年不敢入侵右北平。

李广出猎，看到一只老虎藏匿草丛中就张弓而射，仔细看去，原来是石头，一箭射去把整个箭头都射进了石头里。再射，就怎么也射不进石头里去了。李广一听说哪儿出现老虎，他就常常要亲自去射杀，居守右北平时一次射虎，恶虎扑伤了李广，李广带伤也终于射死了这只虎。

李广为将廉洁，常把自己的赏赐分给部下，与士兵同吃同饮。他做了四十多年俸禄二千石的官，家里没有多少多余的财物，始终不谈购置家产的事，深得官兵爱戴。李广身材高大，臂长如猿，有善射天赋，他的子孙和他人都跟李广学射箭，但都不及李广。李广不善言辞，与人闭居时亦以射箭来赌酒为乐，一生都以射箭为消遣。李广爱兵如子，凡事能身先士卒。行军遇到缺水断食之时，见水，见食，士兵不全喝到水，他不近水边；士兵不全吃遍，他不尝饭食。对士兵宽缓不苛，这就使得士兵甘愿为他出力。李广射杀敌人时，要求自己箭无虚发，所以非在数十步之内不射，常常是箭一离弦，敌人应声而亡。也由此多次被敌人围追，射猛兽时也由于距离太近而几次受伤，但李广从不畏惧。