汉武帝登极后的第一次进攻发生在马邑城（今山西朔州），为了扭转大汉立国以来被动防御的不利局面，武帝决定在马邑城设伏，围剿匈奴单于主力。

马邑城周围部署了重兵，只等单于主力进入陷阱。

从上面李广以一百骑兵对峙数千匈奴大军的故事来看，匈奴这个来自草原的游牧民族天性中不仅有狼的凶狠，而且也有狼的多疑和狡诈。这次多疑救了单于的命，就在单于大军靠近马邑城的时候匈奴人发现的疑点越来越多。最终理智战胜了贪婪，狼性的单于大军突然撤走，放弃了看似志在必得的马邑城。

而在这次设伏当中，李广作为骁骑将军就带领精锐铁骑埋伏在马邑城附近，单于在关键时刻的退却李广错过了一次伏击立功的机会。

这次设伏的失败也让汉武帝再次检讨了对匈奴的军事战略，从那时候开始主动进攻，千里奔袭成为了打击匈奴的主要思想。卫青、霍去病和后来的李陵都是在这一思想的指导下开始了对匈奴的漫长征战。

马邑城之后的四年，李广以卫尉的身份带兵出雁门关，实践主动进攻的战略。然而帝国显然还没有适应由守转攻的变化，情报工作非常失败。在李广的情报系统以为不可能出现匈奴主力的地方偏偏出现了数倍于己的匈奴大军。这次李广大败，自己居然也被匈奴生擒活捉。发生这样的情况对于一个职业将军而言实在是难以洗刷的耻辱，然而后来的事情再次成为了李广传奇中的一部分。

因为匈奴单于对李广的偏爱和好奇，很早单于就下令“得李广必生致之”。在那个娱乐业很不发达的公元前时代，李广这样一个孤胆硬汉靠着自己过硬的武艺和胆色以及硬朗的外形，不仅在汉朝的疆域内妇孺皆知，更得到了充满尚武精神的匈奴民族的青睐。关于飞将军的传奇在草原上广泛流传，匈奴上至单于下至奴隶都可能是李广的粉丝。

事实上，后来李广的孙子李陵因战败归附匈奴后，单于甚至把自己的女儿嫁给了李陵，这无疑是对李广家族优秀DNA的最大肯定。

因为单于对李广的垂青，所以匈奴骑兵在活捉李广以后并没有难为他，而是两个骑兵骑马用一个大渔网把李广抬起来，打算把李广带回去交给单于。李广当时受了伤，看起来奄奄一息的样子，所以匈奴甚至都没有把李广绑起来。在押解的路上，李广眯着眼睛发现身边的一个匈奴骑兵的战马实在是匹好马，发现了好马的李广突然像还魂了一样一跃而起，跨上了那匹好马同时抱住了那个匈奴骑兵。